Миллиарды в обход автоматического скоринга

Около двух десятков банков и факторинговых компаний пострадало в 2023 году от действий группы мошенников, просчитавших алгоритмы скоринга документов на финансирование.

В последние годы всё меньше заявок на получение кредитов или финансирование в банках и финансовых компаниях проверяют вручную, делая ставку на автоматизацию. Эти программы проверяют в представленной отчетности как давно заявитель на рынке, показатели выручки и прибыли, отсутствие закредитованности и ещё с десяток параметров. Если показатели соответствуют определенным критериям, то выдача кредита или финансирования одобряются автоматически.

При этом скоринговые программы не проверяют достоверность показателей с точки зрения здравого смысла, чем и воспользовались мошенники. Ими были приобретены с десяток компаний, которые уже несколько лет работали на рынке, после чего, данным юридическим лицам была “нарисована” красивая отчётность. Мошенники даже пару лет платили налоги с несуществующей прибыли, готовясь сорвать банк.

Давайте рассмотрим пару примеров использованных компаний, у которых сейчас всё плохо: к ним поданы многочисленные иски, запущены процедуры банкротства, возбуждены уголовные дела, но весной и первой половине лета 2023 года, когда заключались договоры финансирования ни одного суда не было. Речь о компаниях Прайм ИНН 6732196024 и Консалт ИНН 5834033468.

Что же “видел” по этим компаниям автоматический скоринг, и что увидел позже человек, которого попросили проверить данные фирмы. Для скоринга отчетность просто великолепна — выручка Прайм за 2022 год 924,4 млн. руб., чистая прибыль 46,8 млн. руб., активы 59,1 млн. руб., капитал и резервы 46,8 млн. руб.

У компании Консалт картина ещё лучше — выручка 1,7 миллиарда рублей, прибыль 115,7 млн., активы 483,3 млн. руб., капитал и резервы 265,5 млн. руб. При этом никаких долгов по налогам, никаких судов, отсутствие в органах управления дисквалифицированных. Как было уже сказано ранее, выдача финансирования при таких показателях одобряется автоматически.

Для человека же, оценивающего отчетность с точки зрения здравого смысла и своего жизненного опыта, всё выглядело по другому. Для начала бросилось в глаза аномальное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности у обеих компаний. По легенде, которую выдавали мошенники, эти организации занимались крупнооптовой торговлей морепродуктами. Люди, хоть немного знакомые с оптовым рынком, знают, что там принято работать с отсрочкой платежа — то есть компания покупает у своего контрагента товар с некой предоплатой, а остальное платит через несколько недель или месяцев. Далее сама перепродает этот товар розничным сетям и более мелким оптовикам за частичную предоплату сразу, а полный расчет получает через несколько недель/месяцев. В результате у крупных оптовиков всегда есть серьезная дебиторская и кредиторская задолженность. У компании Прайм, при около миллиардном обороте, дебиторская задолженность показана всего в 18,9 млн. руб., а кредиторская составляла 12,3 млн. руб. Ещё “веселее” с соотношением обстоит дело у общества Консал — дебиторская задолженность 464,2 млн. руб., кредиторская — 187,1 млн. руб. Подобного рода цифры, как у Консалт возможны лишь в двух случаях: либо Консалт закупает товар с огромной предоплатой, а продает с маленькой, что гарантированно ведет к разорению бизнеса; либо Консалт продавал продукцию с наценкой 300-400%, что тоже невозможно на высококонкурентном рынке. Такая чехарда с цифрами связана с тем, что при автоматическом скоринге они не учитываются, поэтому можно писать любые показатели.

Великолепным для автоматической проверки и невозможным для меня был взрывной рост выручки обеих компаний. У Прайма в 2021 году выручка выросла на 40%, что очень много, а в 2022 на 422% — и это на рынке, где всё поделено тысячами конкурирующих игроков. У Консалта рост выручки в 2019 г. 1473%, в ковидный 2022 г. 143%, в 2021 г. 1516% и в 2022 г. 49%. Такого рода показатели на протяжении нескольких лет могут быть у компаний, занимающихся обналом или отмыванием преступных доходов, но не реально действующего бизнеса.

Также мошенники в своей отчетности не удосужились показать, что имеют в собственности или аренде склады и автотранспорт. Спрашивается, как же они тогда перевозили и хранили продукцию на сотни миллионов рублей? В отчетности были не заполнены многие другие строки, которые заполняются у реально действующего бизнеса, но они не учитываются при автоматической проверке, так как не влияют на надёжность компании. На то, чтобы понять, что отчетность, представленная для получения финансирования фиктивная, человеку потребовалось несколько минут.

На мой взгляд, этот пример весьма показателен. Предприниматели для снижения издержек и повышения эффективности ведения бизнеса стремятся максимально автоматизировать и оцифровать бизнес-процессы. При этом не учитывается фактор преступности, которая может использовать автоматизацию своих жертв против них самих. К сожалению, пока скоринговые программы, искусственный интеллект и нейросети могут лишь оперировать цифрами и заданными параметрами, но не могут оценивать их на предмет обмана и недобросовестности. Как следствие, если речь идёт о больших деньгах, автоматика и человек должны дополнять друг друга, чтобы минимизировать ошибки, а не заменять кого-либо в этой паре.

Николай Иванов